前言跑天勤量化模拟时我常看到有人把TqSim和TqKq混用构造参数写错、用回测对象连模拟、或以为两者撮合完全一样。二者都是模拟但接入路径和适用场景不同。下面按构造方式、撮合差异和切换清单说明。一、各自是什么TqSimSDK 内置的本地模拟交易单元常与TqApi(TqSim(), auth...)一起使用适合在开发机上快速验证下单与持仓逻辑。TqKq快期模拟盘KQ路线通过相应交易单元连接更贴近部分用户使用快期模拟账户的习惯。行情与认证仍依赖TqAuth等配置具体权限以账户为准。二、最小构造对照本地 TqSimfromtqsdkimportTqApi,TqAuth,TqSim apiTqApi(TqSim(),authTqAuth(快期账户,密码))快期模拟 TqKq类名与参数以当前版本文档为准fromtqsdkimportTqApi,TqAuth,TqKq apiTqApi(TqKq(),authTqAuth(快期账户,密码))主循环仍为while True: api.wait_update()切换时通常只改TqApi第一参数信号函数尽量不动。三、选型怎么判断场景更常选本机开发、调试下单与持仓TqSim需要与快期模拟账户环境一致TqKq刚写完回测第一步预生产先 TqSim再视需要 TqKq对接实盘前最后一轮模拟 小资金实盘TqSim 启动快、不依赖额外模拟账户配置适合日更迭代。TqKq 适合团队已在快期模拟盘手工对账、希望程序与手工账户一致的情况。四、与 TqBacktest 不要混用回测用TqBacktest(start_dt..., end_dt...)模拟用TqSim()或TqKq()。三者择一作为TqApi的交易时间推进方式不能同时传回测对象又期待实时模拟成交。从回测迁到模拟的典型改法# 回测# api TqApi(backtestTqBacktest(...), authauth)# 模拟apiTqApi(TqSim(),authauth)五、成交与拒单差异两种模拟的撮合细节可能与实盘均有差异。策略在 TqSim 通过后建议再用 TqKq 跑至少一个完整交易周若业务依赖快期模拟关注部分成交、撤单后持仓平今平昨拒单资金不足拒单不要把某一种模拟的成交率直接外推到实盘。六、切换检查清单TqApi构造参数是否已改为TqSim()或TqKq()。合约代码是否仍为可交易月份。日志是否区分模拟与实盘避免误操作。风控阈值是否与实盘一致模拟可略宽但逻辑应同。总结TqSim 偏本地、轻量、适合开发调试TqKq 偏快期模拟盘环境。天勤量化里二者与实盘共用同一套wait_update主循环切换成本低但成交假设仍需分别验证。回测之后、实盘之前至少保留一轮模拟并明确用的是哪一种模拟单元。FAQ1TqSim 和 TqKq 可以同时开吗一个TqApi实例对应一种交易单元分开进程可以。2模拟要收费吗以账户套餐与平台说明为准SDK 本身不替代商务规则。3模拟盈亏准吗用于验证逻辑与执行不等同实盘盈利预测。4从 TqKq 上实盘改什么通常改为TqAccount(...)并核对交易时段与权限。5模拟盘数据与实盘一致吗行情同源架构下接近仍应在实盘前做小仓位试单。风险提示本文用于期货量化技术实践讨论不构成投资建议。